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最近，债券市场出现了一些波动，投资者对于债券市场也有了更多的关注，在很多关于债券的分析文章或者投资建议中，常常出现“久期”这个词。那么久期是什么意思呢?下面就让小编带着大家一起去了解一下什么是债券久期的规则吧。
债券久期的数学解释
久期(Duration)
『久期，全称麦考雷久期-Macaulayduration，数学定义
如果市场利率是Y，现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
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